最优化理论
- 2024 研究生课程「最优化理论」笔记 & 复习要点。
1. 绪论
1.1. 概念
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分类:可以根据不同属性的性质进行分类,如
- 目标函数:分为线性优化和非线性优化
- 约束条件:有约束(等式约束、不等式约束)和无约束
- 决策变量:离散型、连续型
- 最优解:单目标、多目标
- 优化问题:凸优化(通常为全局最优解)、非凸优化(多个局部最优解)
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解:
- 最优解:目标函数取最值的变量
- 可行解:满足约束条件,但不一定最优
- 梯度:,目标函数的方向导数
- Hesse矩阵:,目标函数的二阶方向导数
原创大约 19 分钟